Сравнение IBIT с CBOO
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. IBIT is passively managed, while CBOO is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for CBOO.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и CBOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.45%, что значительно ниже, чем у CBOO с доходностью -0.02%.
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и CBOO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -28.18% |
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.02% | -1.62% |
Correlation
The correlation between IBIT and CBOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. CBOO — Ранг доходности на риск
IBIT
CBOO
Сравнение IBIT c CBOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIT | CBOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -1.17 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок IBIT и CBOO
Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.47%, что больше максимальной просадки CBOO в -2.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и CBOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.47% | -2.34% | -47.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.47% | -1.70% | -47.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.07% | -1.61% | -14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и CBOO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | CBOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.76% | 2.14% | +41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.18% | 2.14% | +48.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.18% | 2.14% | +48.04% |
Сравнение комиссий IBIT и CBOO
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CBOO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и CBOO
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and CBOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while CBOO is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and Calamos. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.69% for CBOO.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и CBOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор