Сравнение IBIL с IBIT
IBIL (iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBIL returned 6.35% vs -38.74% for IBIT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IBIL charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBIL и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIL показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.
IBIL
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -18.50%
- С начала года
- -25.48%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -38.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIL и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 1.59% | 4.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.48% | 0.96% |
Correlation
The correlation between IBIL and IBIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIL vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBIL
IBIT
Сравнение IBIL c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIL | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.79 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | -1.36 | +6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | -0.89 | +2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.30 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок IBIL и IBIT
Максимальная просадка IBIL за все время составила -5.28%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIL и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.28% | -49.36% | +44.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -49.36% | +46.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -48.10% | +47.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.48% | -16.02% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 28.44% | -27.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIL и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF (IBIL) составляет 1.25%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIL | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 9.50% | -8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 34.44% | -31.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.58% | 43.73% | -38.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.20% | 50.19% | -41.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.20% | 50.19% | -41.99% |
Сравнение комиссий IBIL и IBIT
IBIL берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIL и IBIT
Дивидендная доходность IBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | 3.47% | 2.93% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIL and IBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IBIL (1.25%). In terms of maximum drawdown, IBIL dropped -5.28% vs IBIT's -49.36%.
On 1-year performance, IBIL leads with 6.35% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIL has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIL has performed better with a 6.35% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIL has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIL is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBIL tracks ICE 2035 Maturity US Treasury TIPS Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBIL and 0.25% for IBIT.
IBIL currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIL и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор