Сравнение IBII с SCHP
IBII (iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - IBII tracks the ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index while SCHP tracks the Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past year, IBII returned 5.28% vs 4.83% for SCHP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IBII charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.
Доходность
Сравнение доходности IBII и SCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBII показывает доходность 1.63%, а SCHP немного ниже – 1.61%.
IBII
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.66%
Сравнение доходности по годам IBII и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 1.63% | 8.65% | 1.21% | 4.85% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 1.61% | 6.76% | 1.95% | 4.05% |
Correlation
The correlation between IBII and SCHP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between IBII and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBII vs. SCHP — Ранг доходности на риск
IBII
SCHP
Сравнение IBII c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBII | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.51 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 7.67 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBII | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.48 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.51 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок IBII и SCHP
Максимальная просадка IBII за все время составила -4.65%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBII и SCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBII | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.65% | -14.26% | +9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.98% | -1.93% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -0.25% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.94% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.63% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBII и SCHP
iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF (IBII) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 0.89% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBII | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.20% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.42% | 3.29% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 6.12% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.42% | 5.59% | -0.17% |
Сравнение комиссий IBII и SCHP
IBII берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBII и SCHP
Дивидендная доходность IBII за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности SCHP в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | 4.05% | 4.80% | 4.76% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.99% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBII and SCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHP has higher volatility (0.89%) compared to IBII (0.89%). In terms of maximum drawdown, IBII dropped -4.65% vs SCHP's -14.26%.
On 1-year performance, IBII leads with 5.28% vs 4.83% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBII has performed better with a 5.28% return vs 4.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBII.
IBII has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 3.99% for SCHP.
IBII tracks ICE 2032 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while SCHP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Linked Bond Index (Series-L). They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for IBII and 0.03% for SCHP.
IBII currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBII и SCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор