PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIG с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIG с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBIG (iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - IBIG is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIG returned 4.77% vs 56.31% for DXJ. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. IBIG charges 0.10%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности IBIG и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIG показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%.

IBIG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIG и DXJ

2026 (YTD)202520242023
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF		1.60%7.90%2.60%4.26%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%0.08%

Correlation

The correlation between IBIG and DXJ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2023 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IBIG:
IBIG с IBICIBIG с VTPIBIG с CPIIIBIG с SGOVIBIG с PZRMXIBIG с STIPIBIG с IBII
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

IBIG vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIG
Ранг доходности на риск IBIG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIG c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBIGDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
3.25

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
4.36

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.59

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

5.15

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

20.14

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIG vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIG на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIG и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBIGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

3.25

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.43

+1.00

Просадки

Сравнение просадок IBIG и DXJ

Максимальная просадка IBIG за все время составила -3.21%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIG и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBIGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.21%

-49.63%

+46.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-10.98%

+9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

0.00%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-14.34%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.80%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIG и DXJ

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF (IBIG) составляет 0.60%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что IBIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBIGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

3.40%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.70%

13.10%

-11.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

17.44%

-14.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.28%

18.96%

-14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.28%

20.18%

-15.90%

Сравнение комиссий IBIG и DXJ

IBIG берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIG и DXJ

Дивидендная доходность IBIG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
IBIG
iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF		3.89%4.70%4.15%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIG and DXJ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.40%) compared to IBIG (0.60%). In terms of maximum drawdown, IBIG dropped -3.21% vs DXJ's -49.63%.

On 1-year performance, DXJ leads with 56.31% vs 4.77% for IBIG. On fees, IBIG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIG has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DXJ has performed better with a 56.31% return vs 4.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

IBIG has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.07% for DXJ.

IBIG is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DXJ is Japan Equities. IBIG tracks ICE 2030 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.10% for IBIG and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIG и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор