Сравнение IBIF с QBUF
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while QBUF is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust. Both are passively managed. Over the past year, IBIF returned 4.69% vs 11.91% for QBUF. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IBIF charges 0.10%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и QBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у QBUF с доходностью 4.76%.
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBUF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и QBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.81% | 7.27% | 1.98% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 4.76% | 11.08% | 5.92% |
Correlation
The correlation between IBIF and QBUF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. QBUF — Ранг доходности на риск
IBIF
QBUF
Сравнение IBIF c QBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIF | QBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.48 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | 5.18 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 17.77 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIF | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.28 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.36 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IBIF и QBUF
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и QBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -8.84% | +6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | -2.31% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -0.82% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.67% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и QBUF
iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) имеет более высокую волатильность в 0.45% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что IBIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 0.23% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 3.87% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 5.25% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 8.46% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 8.46% | -4.92% |
Сравнение комиссий IBIF и QBUF
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и QBUF
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and QBUF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIF has higher volatility (0.45%) compared to QBUF (0.23%). In terms of maximum drawdown, IBIF dropped -2.50% vs QBUF's -8.84%.
On 1-year performance, QBUF leads with 11.91% vs 4.69% for IBIF. On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, QBUF has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBUF has performed better with a 11.91% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
IBIF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for QBUF.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while QBUF is Nasdaq-100. IBIF tracks ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while QBUF tracks Invesco QQQ Trust. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 0.79% for QBUF.
IBIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и QBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор