Сравнение IBIF с AAUS
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. IBIF is passively managed, while AAUS is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBIF charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у AAUS с доходностью 9.11%.
IBIF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.40%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.52% | 1.26% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.11% | 10.11% |
Correlation
The correlation between IBIF and AAUS is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. AAUS — Ранг доходности на риск
IBIF
AAUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBIF c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIF | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIF и AAUS
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -9.13% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -1.08% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.39% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 12.67% | -10.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.50% | 12.67% | -9.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.50% | 12.67% | -9.17% |
Сравнение комиссий IBIF и AAUS
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AAUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и AAUS
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности AAUS в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 4.94% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and AAUS have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AAUS.
IBIF has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.34% for AAUS.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AAUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор