Сравнение IBIF с AAUS
IBIF (iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF) and AAUS (Alpha Architect US Equity ETF) are both exchange-traded funds - IBIF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2029 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while AAUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Alpha Architect. IBIF is passively managed, while AAUS is actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IBIF charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for AAUS.
Доходность
Сравнение доходности IBIF и AAUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIF показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у AAUS с доходностью 9.99%.
IBIF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAUS
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIF и AAUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 1.81% | 1.59% |
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 9.99% | 9.66% |
Correlation
The correlation between IBIF and AAUS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIF vs. AAUS — Ранг доходности на риск
IBIF
AAUS
Сравнение IBIF c AAUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF (IBIF) и Alpha Architect US Equity ETF (AAUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIF | AAUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIF | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.95 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IBIF и AAUS
Максимальная просадка IBIF за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки AAUS в -9.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIF и AAUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIF | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -9.13% | +6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.27% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -1.31% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIF и AAUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIF | AAUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 12.43% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.54% | 12.43% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.54% | 12.43% | -8.89% |
Сравнение комиссий IBIF и AAUS
IBIF берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AAUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIF и AAUS
Дивидендная доходность IBIF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности AAUS в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AAUS Alpha Architect US Equity ETF | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | 3.74% | 4.51% | 4.05% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
IBIF and AAUS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIF is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AAUS.
IBIF has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.33% for AAUS.
IBIF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while AAUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.10% for IBIF and 0.15% for AAUS.
Подберите оптимальное распределение для IBIF и AAUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор