Сравнение IBIE с SMCX
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and SMCX (Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while SMCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. IBIE is passively managed, while SMCX is actively managed. Over the past year, IBIE returned 3.32% vs -94.40% for SMCX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBIE charges 0.10%/yr vs 1.29%/yr for SMCX.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и SMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIE показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у SMCX с доходностью -73.25%.
IBIE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCX
- 1 день
- -16.67%
- 1 месяц
- -35.24%
- 6 месяцев
- -72.98%
- С начала года
- -73.25%
- 1 год
- -94.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIE и SMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.80% | 6.46% | 0.46% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | -73.25% | -69.78% | -90.42% |
Correlation
The correlation between IBIE and SMCX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. SMCX — Ранг доходности на риск
IBIE
SMCX
Сравнение IBIE c SMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIE | SMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.89 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | -0.99 | +5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | -1.26 | +15.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIE и SMCX
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки SMCX в -99.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и SMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -99.23% | +97.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -95.58% | +94.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -99.23% | +98.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -88.48% | +88.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 74.56% | -74.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и SMCX
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.55%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF (SMCX) волатильность равна 52.15%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | SMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 52.15% | -51.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 179.65% | -178.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 173.00% | -171.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 203.27% | -200.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 203.27% | -200.45% |
Сравнение комиссий IBIE и SMCX
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SMCX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и SMCX
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности SMCX в 16.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 4.96% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 16.39% | 4.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and SMCX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCX has higher volatility (52.15%) compared to IBIE (0.55%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs SMCX's -99.23%.
On 1-year performance, IBIE leads with 3.32% vs -94.40% for SMCX. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 3.32% return vs -94.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.29% for SMCX.
SMCX has the higher dividend yield at 16.39%, compared with 4.96% for IBIE.
IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SMCX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 1.29% for SMCX.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и SMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор