Сравнение IBIE с PGJ
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and PGJ (Invesco Golden Dragon China ETF) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while PGJ is a China Equities fund tracking the Halter USX China Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIE returned 3.65% vs -21.34% for PGJ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. IBIE charges 0.10%/yr vs 0.70%/yr for PGJ.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и PGJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIE показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у PGJ с доходностью -23.70%.
IBIE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGJ
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -12.94%
- С начала года
- -23.70%
- 6 месяцев
- -24.84%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- -16.10%
- 10 лет*
- -0.29%
Сравнение доходности по годам IBIE и PGJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.51% | 6.46% | 3.95% | 2.93% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | -23.70% | 13.66% | 5.91% | -4.88% |
Correlation
The correlation between IBIE and PGJ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. PGJ — Ранг доходности на риск
IBIE
PGJ
Сравнение IBIE c PGJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIE | PGJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.87 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | -0.61 | +5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | -1.41 | +18.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIE и PGJ
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки PGJ в -78.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и PGJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -78.37% | +76.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -35.08% | +34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -70.91% | +70.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -31.83% | +31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 15.21% | -15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и PGJ
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.57%, в то время как у Invesco Golden Dragon China ETF (PGJ) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | PGJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 6.66% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 17.82% | -16.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 24.38% | -22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 43.77% | -40.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.84% | 36.71% | -33.87% |
Сравнение комиссий IBIE и PGJ
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PGJ в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и PGJ
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности PGJ в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.27% | 4.09% | 4.23% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 3.50% | 3.38% | 4.70% | 2.50% | 0.84% | 0.00% | 0.30% | 0.17% | 0.31% | 2.05% | 1.94% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and PGJ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGJ has higher volatility (6.66%) compared to IBIE (0.57%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs PGJ's -78.37%.
On 1-year performance, IBIE leads with 3.65% vs -21.34% for PGJ. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 3.65% return vs -21.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for PGJ.
PGJ has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.27% for IBIE.
IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while PGJ is China Equities. IBIE tracks ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while PGJ tracks Halter USX China Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 0.70% for PGJ.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и PGJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор