Сравнение IBIE с BABX
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. IBIE is passively managed, while BABX is actively managed. Over the past year, IBIE returned 3.32% vs -20.22% for BABX. At a -0.00 correlation, their price movements are largely independent. IBIE charges 0.10%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIE показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -43.40%.
IBIE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.80%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 9.27%
- 6 месяцев
- -57.47%
- С начала года
- -43.40%
- 1 год
- -20.22%
- 3 года*
- -4.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIE и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.80% | 6.46% | 3.95% | 2.93% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -43.40% | 123.85% | 1.23% | -22.72% |
Correlation
The correlation between IBIE and BABX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. BABX — Ранг доходности на риск
IBIE
BABX
Сравнение IBIE c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIE | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.03 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | -0.26 | +4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | -0.46 | +14.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIE и BABX
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки BABX в -78.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -78.83% | +77.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -78.83% | +78.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -68.05% | +67.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -46.10% | +45.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 43.60% | -43.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и BABX
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.55%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 28.33% | -27.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 57.90% | -56.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59% | 89.18% | -87.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.82% | 83.40% | -80.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.82% | 83.40% | -80.58% |
Сравнение комиссий IBIE и BABX
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и BABX
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 4.96% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and BABX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (28.33%) compared to IBIE (0.55%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs BABX's -78.83%.
On 1-year performance, IBIE leads with 3.32% vs -20.22% for BABX. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 3.32% return vs -20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
IBIE has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.00% for BABX.
IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 1.15% for BABX.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор