Сравнение IBIE с BABX
IBIE (iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF) and BABX (GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF) are both exchange-traded funds - IBIE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2028 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while BABX is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. IBIE is passively managed, while BABX is actively managed. Over the past year, IBIE returned 3.65% vs -46.50% for BABX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. IBIE charges 0.10%/yr vs 1.15%/yr for BABX.
Доходность
Сравнение доходности IBIE и BABX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIE показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -62.26%.
IBIE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BABX
- 1 день
- -9.39%
- 1 месяц
- -46.14%
- С начала года
- -62.26%
- 6 месяцев
- -64.11%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- -12.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIE и BABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 1.51% | 6.46% | 3.95% | 2.93% |
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | -62.26% | 123.85% | 1.23% | -22.72% |
Correlation
The correlation between IBIE and BABX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIE vs. BABX — Ранг доходности на риск
IBIE
BABX
Сравнение IBIE c BABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIE | BABX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 0.95 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.10 | -0.59 | +5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.40 | -1.16 | +18.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIE и BABX
Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки BABX в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и BABX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIE | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.70% | -78.70% | +77.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -78.70% | +77.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -78.70% | +78.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -45.65% | +45.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.21% | 40.00% | -39.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIE и BABX
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.57%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIE | BABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 17.69% | -17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 59.13% | -58.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60% | 88.11% | -86.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.84% | 82.97% | -80.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.84% | 82.97% | -80.13% |
Сравнение комиссий IBIE и BABX
IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIE и BABX
Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BABX GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIE iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF | 3.27% | 4.09% | 4.23% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
IBIE and BABX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABX has higher volatility (17.69%) compared to IBIE (0.57%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs BABX's -78.70%.
On 1-year performance, IBIE leads with 3.65% vs -46.50% for BABX. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 3.65% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.
IBIE has the higher dividend yield at 3.27%, compared with 0.00% for BABX.
IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 1.15% for BABX.
IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIE и BABX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор