PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIE с BABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBIE и BABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIE показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у BABX с доходностью -34.02%.


IBIE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BABX

1 день
-2.02%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-34.02%
6 месяцев
-43.39%
1 год
-12.32%
3 года*
5.92%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIE и BABX


2026 (YTD)202520242023
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
2.09%6.46%3.95%2.93%
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
-34.02%123.85%1.23%-20.63%

Correlation

The correlation between IBIE and BABX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

-0.01

The correlation between IBIE and BABX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF

GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF

Доходность на риск

IBIE vs. BABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIE
Ранг доходности на риск IBIE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIE: 9494
Ранг коэф-та Мартина

BABX
Ранг доходности на риск BABX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIE c BABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) и GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBIEBABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.05

+0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.51

-0.19

+8.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.61

-0.34

+25.94

IBIE vs. BABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIE на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа BABX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIE и BABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBIEBABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

-0.14

+3.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

-0.03

+2.04

Просадки

Сравнение просадок IBIE и BABX

Максимальная просадка IBIE за все время составила -1.70%, что меньше максимальной просадки BABX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIE и BABX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBIEBABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.70%

-70.62%

+68.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.55%

-64.86%

+64.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-62.76%

+62.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.39%

-45.26%

+44.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

36.51%

-36.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIE и BABX

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF (IBIE) составляет 0.36%, в то время как у GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF (BABX) волатильность равна 29.33%. Это указывает на то, что IBIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBIEBABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

29.33%

-28.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

57.66%

-56.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

87.54%

-85.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.85%

83.08%

-80.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.85%

83.08%

-80.23%

Сравнение комиссий IBIE и BABX

IBIE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BABX в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIE и BABX

Дивидендная доходность IBIE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как BABX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIE
iShares iBonds Oct 2028 Term TIPS ETF
3.25%4.09%4.23%0.75%

Часто задаваемые вопросы


IBIE and BABX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BABX has higher volatility (29.33%) compared to IBIE (0.36%). In terms of maximum drawdown, IBIE dropped -1.70% vs BABX's -70.62%.

On 1-year performance, IBIE leads with 4.68% vs -12.32% for BABX. On fees, IBIE is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIE has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIE has performed better with a 4.68% return vs -12.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for BABX.

IBIE has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for BABX.

IBIE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BABX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.10% for IBIE and 1.15% for BABX.

IBIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIE и BABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор