Сравнение IBID с TGRW
IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. IBID is passively managed, while TGRW is actively managed. Over the past year, IBID returned 4.68% vs 20.84% for TGRW. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IBID charges 0.10%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.
Доходность
Сравнение доходности IBID и TGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBID показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у TGRW с доходностью 5.88%.
IBID
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRW
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 20.84%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBID и TGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.40% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 5.88% | 15.62% | 29.94% | 9.10% |
Correlation
The correlation between IBID and TGRW is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | -0.03 |
The correlation between IBID and TGRW shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBID vs. TGRW — Ранг доходности на риск
IBID
TGRW
Сравнение IBID c TGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBID | TGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.22 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.89 | 1.11 | +11.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.18 | 3.52 | +35.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBID | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78 | 1.26 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.53 | +2.02 |
Просадки
Сравнение просадок IBID и TGRW
Максимальная просадка IBID за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBID и TGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBID | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -43.33% | +42.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.36% | -18.84% | +18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -1.74% | +1.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -12.47% | +12.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 5.94% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBID и TGRW
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) составляет 0.33%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что IBID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBID | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 3.91% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 12.52% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 16.56% | -15.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 23.26% | -21.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.25% | 23.02% | -20.77% |
Сравнение комиссий IBID и TGRW
IBID берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBID и TGRW
Дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.67% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
IBID and TGRW have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGRW has higher volatility (3.91%) compared to IBID (0.33%). In terms of maximum drawdown, IBID dropped -1.28% vs TGRW's -43.33%.
On 1-year performance, TGRW leads with 20.84% vs 4.68% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TGRW has performed better with a 20.84% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.
IBID has the higher dividend yield at 3.67%, compared with 0.00% for TGRW.
IBID is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TGRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.10% for IBID and 0.52% for TGRW.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBID и TGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор