Сравнение IBIC с HEDG
IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while HEDG is a Equity Hedged fund tracking the Actively Managed. Both are passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. IBIC charges 0.10%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности IBIC и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIC показывает доходность 2.34%, а HEDG немного выше – 2.40%.
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIC и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 0.46% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
Correlation
The correlation between IBIC and HEDG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIC vs. HEDG — Ранг доходности на риск
IBIC
HEDG
Сравнение IBIC c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIC | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIC | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.48 | 1.52 | +1.96 |
Просадки
Сравнение просадок IBIC и HEDG
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIC | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -3.85% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.23% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.39% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIC | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90% | 5.90% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 5.90% | -4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 5.90% | -4.32% |
Сравнение комиссий IBIC и HEDG
IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и HEDG
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности HEDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
IBIC and HEDG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.84% for HEDG.
IBIC is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HEDG is Equity Hedged. IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index, while HEDG tracks Actively Managed. They also come from different issuers: iShares and Equable Shares. Their fees differ too: 0.10% for IBIC and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для IBIC и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор