Сравнение IBIC с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
IBIC и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBIC и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBIC и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 1.43% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 2.76% | 6.05% | -0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IBIC показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.
IBIC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBIC и CPII
IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
IBIC vs. CPII — Ранг доходности на риск
IBIC
CPII
Сравнение IBIC c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBIC | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.53 | 0.56 | +2.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.84 | 0.82 | +5.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 1.11 | +0.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.18 | 1.23 | +7.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.06 | 2.72 | +30.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBIC | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | 0.56 | +2.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.42 | 0.59 | +2.82 |
Корреляция
Корреляция между IBIC и CPII составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIC и CPII
Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CPII в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IBIC и CPII
Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBIC | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.90% | -6.40% | +5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.46% | -1.62% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.16% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.67% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.73% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIC и CPII
Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.37%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBIC | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 2.02% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 2.44% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15% | 3.92% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.61% | 6.01% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.61% | 6.01% | -4.40% |