PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBIC с CPII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBIC и CPII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIC и CPII


2026 (YTD)202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
1.43%4.96%5.25%2.17%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
1.57%2.76%6.05%-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, IBIC показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.


IBIC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.02%
1 год
3.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CPII

1 день
-0.10%
1 месяц
1.16%
С начала года
1.57%
6 месяцев
0.74%
1 год
2.18%
3 года*
3.96%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Ionic Inflation Protection ETF

Сравнение комиссий IBIC и CPII

IBIC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.


Доходность на риск

IBIC vs. CPII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина

CPII
Ранг доходности на риск CPII: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPII: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPII: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPII: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPII: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPII: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIC c CPII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBICCPIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.53

0.56

+2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.84

0.82

+5.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.11

+0.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.18

1.23

+7.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.06

2.72

+30.34

IBIC vs. CPII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIC на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа CPII равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIC и CPII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBICCPIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53

0.56

+2.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.42

0.59

+2.82

Корреляция

Корреляция между IBIC и CPII составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIC и CPII

Дивидендная доходность IBIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CPII в 3.41%


TTM2025202420232022
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.62%4.43%4.65%0.83%0.00%
CPII
Ionic Inflation Protection ETF
3.41%4.20%5.47%5.86%2.21%

Просадки

Сравнение просадок IBIC и CPII

Максимальная просадка IBIC за все время составила -0.90%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIC и CPII.


Загрузка...

Показатели просадок


IBICCPIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.90%

-6.40%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.46%

-1.62%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.16%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.67%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.73%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIC и CPII

Текущая волатильность для iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) составляет 0.37%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что IBIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBICCPIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.02%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

2.44%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15%

3.92%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.61%

6.01%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.61%

6.01%

-4.40%