Сравнение IBHM с SCYB
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHM tracks the Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index while SCYB tracks the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCYB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHM и SCYB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.91% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.78% |
Correlation
The correlation between IBHM and SCYB is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. SCYB — Ранг доходности на риск
IBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCYB
Сравнение IBHM c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHM | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHM и SCYB
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -4.92% | +3.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.11% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.50% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и SCYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 3.74% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.07% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 5.07% | -0.23% |
Сравнение комиссий IBHM и SCYB
IBHM берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и SCYB
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности SCYB в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, IBHM and SCYB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IBHM.
SCYB has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 1.57% for IBHM.
IBHM tracks Bloomberg 2033 Term High Yield and Income Index, while SCYB tracks ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.03% for SCYB.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор