Сравнение IBHM с FHYS
IBHM (iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHM is passively managed, while FHYS is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IBHM charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.
Доходность
Сравнение доходности IBHM и FHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHYS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHM и FHYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 2.91% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 2.36% |
Correlation
The correlation between IBHM and FHYS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHM vs. FHYS — Ранг доходности на риск
IBHM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FHYS
Сравнение IBHM c FHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF (IBHM) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHM | FHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.14 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHM и FHYS
Максимальная просадка IBHM за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHM и FHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHM | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -11.62% | +9.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.17% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -2.23% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHM и FHYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHM | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.84% | 2.65% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.89% | -0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 4.89% | -0.05% |
Сравнение комиссий IBHM и FHYS
IBHM берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FHYS в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHM и FHYS
Дивидендная доходность IBHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности FHYS в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
IBHM iShares iBonds 2033 Term High Yield and Income ETF | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHM and FHYS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBHM is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBHM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.51% for FHYS.
FHYS has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 1.57% for IBHM.
They also come from different issuers: iShares and Federated. Their fees differ too: 0.35% for IBHM and 0.51% for FHYS.
Подберите оптимальное распределение для IBHM и FHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор