PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHL с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHL и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHL и SGOV


Доходность по периодам

С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


IBHL

1 день
0.26%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.92%
1 год
7.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IBHL и SGOV

IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

IBHL vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHL
Ранг доходности на риск IBHL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHL: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHL: 7676
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHL c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHLSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

20.61

-19.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

283.87

-281.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

201.33

-200.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

411.31

-409.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.22

4,618.08

-4,608.86

IBHL vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHL на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHL и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHLSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

20.61

-19.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

14.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

12.34

-10.96

Корреляция

Корреляция между IBHL и SGOV составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHL и SGOV

Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SGOV в 3.95%


TTM202520242023202220212020
IBHL
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF
6.50%4.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Просадки

Сравнение просадок IBHL и SGOV

Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHLSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.70%

-0.03%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-0.01%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

0.00%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

0.00%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.00%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHL и SGOV

iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHLSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

0.06%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.07%

0.13%

+2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.57%

0.20%

+5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

0.24%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

0.24%

+5.31%