Сравнение IBHL с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBHL и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHL и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHL и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | -0.63% | 8.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 3.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHL показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IBHL
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHL и SGOV
IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IBHL vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBHL
SGOV
Сравнение IBHL c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHL | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 20.61 | -19.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 283.87 | -281.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 201.33 | -200.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 411.31 | -409.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 4,618.08 | -4,608.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 20.61 | -19.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 12.34 | -10.96 |
Корреляция
Корреляция между IBHL и SGOV составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHL и SGOV
Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 6.50% | 4.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBHL и SGOV
Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -0.03% | -3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -0.01% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.00% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHL и SGOV
iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBHL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHL | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.42% | 0.06% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 0.13% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.57% | 0.20% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 0.24% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 0.24% | +5.31% |