Сравнение IBHL с ESHY
IBHL (iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHL tracks the Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. IBHL charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHL и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHL и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 0.43% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHL vs. ESHY — Ранг доходности на риск
IBHL
ESHY
Сравнение IBHL c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF (IBHL) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHL | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHL | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IBHL и ESHY
Максимальная просадка IBHL за все время составила -3.70%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHL и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHL | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | 0.00% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHL и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHL | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 0.00% | +4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.41% | 0.00% | +5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.41% | 0.00% | +5.41% |
Сравнение комиссий IBHL и ESHY
IBHL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHL и ESHY
Дивидендная доходность IBHL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% |
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Yield and Income ETF | 6.28% | 4.90% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHL.
IBHL has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.00% for ESHY.
IBHL tracks Bloomberg 2032 Term High Yield and Income Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for IBHL and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHL и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор