Сравнение IBHJ с JBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).
IBHJ и JBBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и JBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 5.43% | 12.50% | 10.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью -0.18%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и JBBB
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.
Доходность на риск
IBHJ vs. JBBB — Ранг доходности на риск
IBHJ
JBBB
Сравнение IBHJ c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.22 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.30 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 5.29 | +5.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.85 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.24 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и JBBB составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и JBBB
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности JBBB в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и JBBB
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и JBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -10.57% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -3.45% | -0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.39% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -1.62% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.86% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и JBBB
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 2.05% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 2.67% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 5.07% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 5.33% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 5.33% | +0.71% |