PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHJ с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHJ и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHJ показывает доходность 1.78%, а JBBB немного выше – 1.86%.


IBHJ

1 день
0.27%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.33%
1 год
7.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JBBB

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.86%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.54%
3 года*
10.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHJ и JBBB


2026 (YTD)202520242023
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
1.78%9.28%7.32%8.37%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
1.86%5.43%12.50%10.51%

Correlation

The correlation between IBHJ and JBBB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.17

The correlation between IBHJ and JBBB shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Доходность на риск

IBHJ vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHJ
Ранг доходности на риск IBHJ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHJ: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHJ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHJ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHJ: 7474
Ранг коэф-та Мартина

JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHJ c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHJJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.26

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

7.66

+6.03

IBHJ vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHJ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JBBB равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHJ и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHJJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.30

+0.24

Просадки

Сравнение просадок IBHJ и JBBB

Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и JBBB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHJJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.93%

-10.57%

+5.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.46%

-2.46%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.62%

-1.58%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.72%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHJ и JBBB

iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHJJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.45%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

2.76%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.34%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

5.26%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.26%

+0.68%

Сравнение комиссий IBHJ и JBBB

IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHJ и JBBB

Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности JBBB в 7.13%


ПозицияTTM2025202420232022
IBHJ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF
6.66%6.64%6.87%3.66%0.00%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
7.13%8.41%9.24%8.71%5.71%

Часто задаваемые вопросы


IBHJ and JBBB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBHJ has higher volatility (1.08%) compared to JBBB (0.45%). In terms of maximum drawdown, IBHJ dropped -4.93% vs JBBB's -10.57%.

On 1-year performance, IBHJ leads with 7.44% vs 5.54% for JBBB. On fees, IBHJ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHJ has performed better with a 7.44% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHJ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.

JBBB has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 6.66% for IBHJ.

IBHJ is categorized as High Yield Bonds, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: iShares and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.35% for IBHJ and 0.49% for JBBB.

IBHJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHJ и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор