Сравнение IBHJ с ESHY
IBHJ (iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHJ tracks the Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. IBHJ charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 2.02%
- С начала года
- 2.41%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHJ и ESHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 2.07% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHJ vs. ESHY — Ранг доходности на риск
IBHJ
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBHJ c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHJ | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и ESHY
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHJ | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | 0.00% | -4.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | 0.00% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHJ | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 0.00% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 0.00% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 0.00% | +5.87% |
Сравнение комиссий IBHJ и ESHY
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и ESHY
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.64% | 6.87% | 3.66% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHJ.
IBHJ has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 0.00% for ESHY.
IBHJ tracks Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for IBHJ and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для IBHJ и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор