Сравнение IBHJ с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
IBHJ и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2030 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHJ и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHJ и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | -0.07% | 9.28% | 7.32% | 8.37% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.70% | 6.59% | 7.49% | 6.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHJ показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.70%.
IBHJ
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHJ и BSJQ
IBHJ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
IBHJ vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
IBHJ
BSJQ
Сравнение IBHJ c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHJ | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.82 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.59 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.58 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.36 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.32 | 16.93 | -6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHJ | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.82 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.54 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между IBHJ и BSJQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHJ и BSJQ
Дивидендная доходность IBHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHJ iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 6.75% | 6.64% | 6.87% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок IBHJ и BSJQ
Максимальная просадка IBHJ за все время составила -4.93%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHJ и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHJ | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.93% | -24.13% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -1.88% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -2.21% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.35% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHJ и BSJQ
iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF (IBHJ) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что IBHJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHJ | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 0.57% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.20% | 0.94% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.46% | 3.21% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 5.73% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.04% | 8.54% | -2.50% |