PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с XHYH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHH с XHYH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and XHYH (BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while XHYH tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHH returned 8.61%/yr vs 9.88%/yr for XHYH. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBHH и XHYH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHH показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у XHYH с доходностью 1.24%.

IBHH

1 день
0.15%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.52%
3 года*
8.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.28%
3 года*
9.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHH и XHYH

2026 (YTD)2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.81%8.02%7.53%12.87%-6.70%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		1.24%10.30%9.65%12.93%-12.25%

Correlation

The correlation between IBHH and XHYH is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.79

Over the past year, the correlation between IBHH and XHYH has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с SPHYIBHH с FLMI
Часто сравнивают с XHYH:
XHYH с PYHRXXHYH с CUREXHYH с HYBBXHYH с CDXXHYH с FLRNXHYH с BSJPXHYH с LLY

Доходность на риск

IBHH vs. XHYH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XHYH
Ранг доходности на риск XHYH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c XHYH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHXHYHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.88

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
3.06

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

3.09

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.49

12.30

+9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. XHYH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYH равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и XHYH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHXHYHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.88

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.53

+0.20

Просадки

Сравнение просадок IBHH и XHYH

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки XHYH в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и XHYH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHHXHYHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-17.84%

+5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-2.62%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-5.09%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-4.62%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.66%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и XHYH

Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 0.76%, в то время как у BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF (XHYH) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHYH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHHXHYHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.87%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

3.15%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

4.32%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

8.55%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

8.55%

-1.29%

Сравнение комиссий IBHH и XHYH

И IBHH, и XHYH имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и XHYH

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности XHYH в 6.58%

ПозицияTTM2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.26%6.39%6.93%6.65%5.36%
XHYH
BondBloxx US High Yield Healthcare Sector ETF		6.58%6.95%6.95%7.73%6.99%

Часто задаваемые вопросы

IBHH and XHYH have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XHYH has higher volatility (0.87%) compared to IBHH (0.76%). In terms of maximum drawdown, IBHH dropped -12.05% vs XHYH's -17.84%.

On 3-year performance, XHYH leads with 9.88% vs 8.61% for IBHH. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XHYH has performed better with a 9.88% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHH and XHYH have the same expense ratio: 0.35% per year.

XHYH has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 6.26% for IBHH.

IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while XHYH tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Healthcare Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx.

IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHH и XHYH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор