PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHH с JPHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).

IBHH и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHH и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHH и JPHY

2026 (YTD)2025
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		0.29%3.75%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		0.38%4.00%

Доходность по периодам

С начала года, IBHH показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.

IBHH

1 день
0.12%
1 месяц
-0.18%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
6.82%
3 года*
8.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
0.22%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.54%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с FBNDIBHH с IBHEIBHH с SPHYIBHH с FLMI
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с XDJP.L

Сравнение комиссий IBHH и JPHY

IBHH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Доходность на риск

IBHH vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHJPHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.87

-1.17

Корреляция

Корреляция между IBHH и JPHY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и JPHY

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности JPHY в 4.91%

TTM2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.39%6.39%6.93%6.65%5.36%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		4.91%3.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHH и JPHY

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и JPHY.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHHJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-1.65%

-10.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.43%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-0.23%

-2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и JPHY

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHHJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.13%

3.09%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

3.09%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.39%

3.09%

+4.30%