PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHH с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHH с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHH (iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHH tracks the Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHH returned 8.61%/yr vs 8.76%/yr for BBHY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBHH charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности IBHH и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHH показывает доходность 1.81%, а BBHY немного ниже – 1.73%.

IBHH

1 день
0.15%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.81%
6 месяцев
2.40%
1 год
6.52%
3 года*
8.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHH и BBHY

2026 (YTD)2025202420232022
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		1.81%8.02%7.53%12.87%-6.70%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-4.91%

Correlation

The correlation between IBHH and BBHY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2022 г.

0.87

The correlation between IBHH and BBHY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHH:
IBHH с IBHIIBHH с BSJSIBHH с BSJPIBHH с IBHEIBHH с FBNDIBHH с SPHYIBHH с FLMI
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

IBHH vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHH
Ранг доходности на риск IBHH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHH: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHH: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHH: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHH: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHH: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHH c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHHBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.97

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.99

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

3.00

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.49

13.50

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHH vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHH на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHH и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHHBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.97

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.09

Просадки

Сравнение просадок IBHH и BBHY

Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHHBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.05%

-24.98%

+12.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.22%

-2.37%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

-5.00%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-2.37%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.53%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHH и BBHY

Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 0.76%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHHBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

1.13%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

2.85%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

3.62%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

7.26%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

7.53%

-0.27%

Сравнение комиссий IBHH и BBHY

IBHH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHH и BBHY

Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%
IBHH
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF		6.26%6.39%6.93%6.65%5.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHH and BBHY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBHY has higher volatility (1.13%) compared to IBHH (0.76%). In terms of maximum drawdown, IBHH dropped -12.05% vs BBHY's -24.98%.

On 3-year performance, BBHY leads with 8.76% vs 8.61% for IBHH. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IBHH has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBHY has performed better with a 8.76% return vs 8.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHH.

BBHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.26% for IBHH.

IBHH tracks Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for IBHH and 0.15% for BBHY.

IBHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHH и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор