Сравнение IBHH с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IBHH и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2028 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHH и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHH и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 0.17% | 8.02% | 7.53% | 12.87% | -6.70% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -2.21% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -8.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHH показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -2.21%.
IBHH
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHH и ACWI
IBHH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IBHH vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBHH
ACWI
Сравнение IBHH c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHH | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.77 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.79 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.94 | 8.26 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между IBHH и ACWI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHH и ACWI
Дивидендная доходность IBHH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности ACWI в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 6.37% | 6.39% | 6.93% | 6.65% | 5.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.59% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBHH и ACWI
Максимальная просадка IBHH за все время составила -12.05%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHH и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.05% | -56.00% | +43.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -11.76% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -6.92% | +6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -8.69% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.54% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHH и ACWI
Текущая волатильность для iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF (IBHH) составляет 1.43%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IBHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHH | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 6.38% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 10.05% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.13% | 17.48% | -12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 15.97% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.39% | 17.08% | -9.69% |