Сравнение IBGS.L с GIL5.L
IBGS.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)) and GIL5.L (Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist) are both European Government Bonds funds - IBGS.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while GIL5.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGS.L returned 0.96%/yr vs 1.25%/yr for GIL5.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IBGS.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for GIL5.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGS.L и GIL5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGS.L показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у GIL5.L с доходностью 0.44%.
IBGS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
GIL5.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGS.L и GIL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | -0.83% | 7.76% | -1.67% | 1.50% | 1.00% | -7.25% | 5.39% | -4.81% | 0.64% | 3.54% |
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 0.44% | 5.12% | 2.49% | 4.05% | -4.53% | -1.87% | 1.64% | 1.03% | 0.23% | -0.33% |
Correlation
The correlation between IBGS.L and GIL5.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2016 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGS.L vs. GIL5.L — Ранг доходности на риск
IBGS.L
GIL5.L
Сравнение IBGS.L c GIL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) и Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGS.L | GIL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.60 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 5.31 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGS.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.51 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.37 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок IBGS.L и GIL5.L
Максимальная просадка IBGS.L за все время составила -16.59%, что больше максимальной просадки GIL5.L в -9.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGS.L и GIL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGS.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.59% | -9.42% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -1.91% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.06% | -1.91% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.95% | -8.75% | +2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.65% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -1.61% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.58% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGS.L и GIL5.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IBGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGS.L | GIL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 0.56% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 1.72% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15% | 2.03% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 2.61% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 2.13% | +4.96% |
Сравнение комиссий IBGS.L и GIL5.L
IBGS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GIL5.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGS.L и GIL5.L
Дивидендная доходность IBGS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности GIL5.L в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 2.33% | 2.34% | 1.94% | 1.36% | 1.39% | 1.60% | 2.26% | 2.70% | 2.92% | 3.17% | 1.56% | 0.00% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.17% | 2.39% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
IBGS.L and GIL5.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GIL5.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GIL5.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBGS.L.
IBGS.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while GIL5.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBGS.L and 0.05% for GIL5.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGS.L и GIL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор