PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIL5.L с CSH2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIL5.L с CSH2.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).

GIL5.L и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIL5.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GIL5.L и CSH2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIL5.L и CSH2.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		-0.14%5.12%2.49%4.05%-4.53%-1.87%1.64%1.03%0.23%-0.33%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		1.04%4.67%5.61%4.72%1.54%0.13%0.30%0.82%0.70%0.42%
Разные валюты инструментов

GIL5.L торгуется в GBP, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIL5.L показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.04%.

GIL5.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.47%
3 года*
3.48%
5 лет*
1.15%
10 лет*
—

CSH2.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.16%
1 год
4.53%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP

Часто сравнивают с GIL5.L:
GIL5.L с JGRE.LGIL5.L с GILS.LGIL5.L с XGLE.LGIL5.L с EU13.LGIL5.L с IGL5.LGIL5.L с JG15.LGIL5.L с GLT5.L
Часто сравнивают с CSH2.L:
CSH2.L с ERNS.LCSH2.L с BILSCSH2.L с TI5G.LCSH2.L с ERNA.LCSH2.L с MINV.LCSH2.L с LCSIXCSH2.L с AAPL

Сравнение комиссий GIL5.L и CSH2.L

GIL5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

GIL5.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL5.L
Ранг доходности на риск GIL5.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL5.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL5.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL5.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL5.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL5.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL5.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIL5.LCSH2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

7.35

-5.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

13.78

-11.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

3.86

-2.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

27.69

-26.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.51

155.78

-148.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIL5.L vs. CSH2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL5.L на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа CSH2.L равного 7.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL5.L и CSH2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIL5.LCSH2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

7.35

-5.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

6.25

-5.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

4.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

4.52

-4.17

Корреляция

Корреляция между GIL5.L и CSH2.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL5.L и CSH2.L

Дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		2.35%2.34%1.94%1.36%1.39%1.60%2.26%2.70%2.92%3.17%1.56%
CSH2.L
Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIL5.L и CSH2.L

Максимальная просадка GIL5.L за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL5.L и CSH2.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GIL5.LCSH2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-0.37%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-0.16%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-0.29%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.01%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

0.00%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.03%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL5.L и CSH2.L

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что GIL5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIL5.LCSH2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.11%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.37%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

0.61%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

0.56%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

0.44%

+1.68%