PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIL5.L с EU13.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIL5.L с EU13.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L).

GIL5.L и EU13.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIL5.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г.. EU13.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 14 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GIL5.L и EU13.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIL5.L и EU13.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		-0.00%5.12%2.49%4.05%-4.53%-1.87%1.64%1.03%0.23%-0.33%
EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF		-0.04%7.69%-1.68%1.21%-0.04%-6.69%5.47%-5.54%0.77%3.73%
Разные валюты инструментов

GIL5.L торгуется в GBP, в то время как EU13.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EU13.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

GIL5.L

1 день
0.46%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.60%
3 года*
3.61%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

EU13.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.53%
1 год
5.92%
3 года*
2.31%
5 лет*
1.02%
10 лет*
1.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с GIL5.L:
GIL5.L с JGRE.LGIL5.L с CSH2.LGIL5.L с GILS.LGIL5.L с XGLE.LGIL5.L с IGL5.LGIL5.L с JG15.LGIL5.L с GLT5.L
Часто сравнивают с EU13.L:
EU13.L с CE31.LEU13.L с GILS.LEU13.L с IGL5.LEU13.L с XGLE.LEU13.L с GLTS.LEU13.L с GLTY.LEU13.L с VETY.L

Сравнение комиссий GIL5.L и EU13.L

GIL5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EU13.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

GIL5.L vs. EU13.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL5.L
Ранг доходности на риск GIL5.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL5.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL5.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL5.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL5.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EU13.L
Ранг доходности на риск EU13.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EU13.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EU13.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EU13.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EU13.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EU13.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL5.L c EU13.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIL5.LEU13.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.17

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.85

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.93

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

4.48

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIL5.L vs. EU13.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL5.L на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа EU13.L равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL5.L и EU13.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIL5.LEU13.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.17

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.19

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.15

+0.21

Корреляция

Корреляция между GIL5.L и EU13.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL5.L и EU13.L

Дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности EU13.L в 2.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		2.34%2.34%1.94%1.36%1.39%1.60%2.26%2.70%2.92%3.17%1.56%0.00%
EU13.L
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF		2.29%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.34%

Просадки

Сравнение просадок GIL5.L и EU13.L

Максимальная просадка GIL5.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки EU13.L в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL5.L и EU13.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GIL5.LEU13.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-7.12%

-2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-1.23%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-6.02%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.97%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-1.54%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.28%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL5.L и EU13.L

Текущая волатильность для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) составляет 1.10%, в то время как у SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF (EU13.L) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что GIL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EU13.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIL5.LEU13.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.30%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.96%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

5.02%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

5.38%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

7.22%

-5.10%