Сравнение GIL5.L с JGRE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L).
GIL5.L и JGRE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIL5.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г.. JGRE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GIL5.L или JGRE.L.
Основные характеристики
| GIL5.L | JGRE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.50% | 12.48% |
| Дох-ть за 1 год | 6.01% | 18.66% |
| Дох-ть за 3 года | 0.36% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.29% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 1.69 |
| Дневная вол-ть | 2.81% | 10.61% |
| Макс. просадка | -9.42% | -25.31% |
| Текущая просадка | -0.26% | -1.75% |
Корреляция
Корреляция между GIL5.L и JGRE.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GIL5.L и JGRE.L
С начала года, GIL5.L показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у JGRE.L с доходностью 12.48%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIL5.L и JGRE.L
GIL5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JGRE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GIL5.L c JGRE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIL5.L и JGRE.L
Дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIL5.L Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist | 1.33% | 1.36% | 139.42% | 159.86% | 89.61% | 2.70% | 2.92% | 3.17% | 1.56% |
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GIL5.L и JGRE.L
Максимальная просадка GIL5.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки JGRE.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL5.L и JGRE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GIL5.L и JGRE.L
Текущая волатильность для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) составляет 1.96%, в то время как у JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что GIL5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGRE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.