PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIL5.L с IGL5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIL5.L с IGL5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L).

GIL5.L и IGL5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GIL5.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Фонд был запущен 12 июл. 2016 г.. IGL5.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Фонд был запущен 19 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GIL5.L и IGL5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIL5.L и IGL5.L

2026 (YTD)202520242023
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		-0.00%5.12%2.49%4.12%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.47%4.56%2.68%4.14%

Доходность по периодам

GIL5.L

1 день
0.46%
1 месяц
-0.99%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
1.40%
1 год
3.60%
3 года*
3.61%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—

IGL5.L

1 день
0.41%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.35%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)

Часто сравнивают с GIL5.L:
GIL5.L с JGRE.LGIL5.L с CSH2.LGIL5.L с GILS.LGIL5.L с XGLE.LGIL5.L с EU13.LGIL5.L с JG15.LGIL5.L с GLT5.L
Часто сравнивают с IGL5.L:
IGL5.L с ERNS.LIGL5.L с VAGS.LIGL5.L с INTL.LIGL5.L с CSH2.LIGL5.L с EU13.LIGL5.L с XGLE.LIGL5.L с JG15.L

Сравнение комиссий GIL5.L и IGL5.L

GIL5.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

GIL5.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIL5.L
Ранг доходности на риск GIL5.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIL5.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIL5.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIL5.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIL5.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IGL5.L
Ранг доходности на риск IGL5.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGL5.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGL5.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGL5.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGL5.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGL5.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIL5.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIL5.LIGL5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.91

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.73

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.92

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

9.35

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIL5.L vs. IGL5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIL5.L на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGL5.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIL5.L и IGL5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIL5.LIGL5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.96

-1.61

Корреляция

Корреляция между GIL5.L и IGL5.L составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIL5.L и IGL5.L

Дивидендная доходность GIL5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как IGL5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GIL5.L
Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist		2.34%2.34%1.94%1.36%1.39%1.60%2.26%2.70%2.92%3.17%1.56%
IGL5.L
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GIL5.L и IGL5.L

Максимальная просадка GIL5.L за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIL5.L и IGL5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

GIL5.LIGL5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-1.89%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.91%

-1.89%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.08%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.62%

-0.28%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.39%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GIL5.L и IGL5.L

Lyxor UK Government Bond 0-5Y (DR) UCITS ETF - Dist (GIL5.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) имеют волатильность 1.10% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIL5.LIGL5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.15%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.58%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

1.92%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.57%

2.11%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.12%

2.11%

+0.01%