PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGK с IBGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGK и IBGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGK показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у IBGB с доходностью -0.23%.


IBGK

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
-1.16%
1 год
3.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBGB

1 день
0.17%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
-0.92%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGK и IBGB


Correlation

The correlation between IBGK and IBGB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.99

The correlation between IBGK and IBGB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF

Доходность на риск

IBGK vs. IBGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IBGB
Ранг доходности на риск IBGB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c IBGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGKIBGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

0.60

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.12

1.61

-0.48

IBGK vs. IBGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBGB равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и IBGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGKIBGBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.49

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.22

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IBGK и IBGB

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что больше максимальной просадки IBGB в -8.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и IBGB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGKIBGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-8.09%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-6.79%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-4.02%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-3.17%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.52%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и IBGB

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF (IBGB) имеют волатильность 2.67% и 2.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGKIBGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

2.58%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

5.79%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

8.44%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.80%

9.52%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

9.52%

+2.28%

Сравнение комиссий IBGK и IBGB

И IBGK, и IBGB имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и IBGB

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности IBGB в 4.63%


ПозицияTTM20252024
IBGB
iShares iBonds Dec 2045 Term Treasury ETF
4.63%3.53%0.00%
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
4.71%4.59%3.15%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.99, IBGK and IBGB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBGK has higher volatility (2.67%) compared to IBGB (2.58%). In terms of maximum drawdown, IBGK dropped -14.62% vs IBGB's -8.09%.

On 1-year performance, IBGB leads with 4.04% vs 3.27% for IBGK. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBGB has performed better with a 4.04% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGK and IBGB have the same expense ratio: 0.07% per year.

IBGK has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 4.63% for IBGB.

IBGK is categorized as Long-Term Bond, while IBGB is Government Bonds. IBGK tracks ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while IBGB tracks ICE 2045 Maturity US Treasury Index.

IBGB currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGK и IBGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор