PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGK с BBLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGK с BBLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) and BBLB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF) are both exchange-traded funds - IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while BBLB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGK returned 4.74% vs 5.09% for BBLB. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IBGK charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for BBLB.

Доходность

Сравнение доходности IBGK и BBLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IBGK на уровне -0.36% и BBLB на уровне -0.36%.

IBGK

1 день
-0.34%
1 месяц
0.75%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.89%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBLB

1 день
-0.40%
1 месяц
0.77%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-1.96%
1 год
5.09%
3 года*
-1.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGK и BBLB

2026 (YTD)20252024
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		-0.36%3.66%-2.73%
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		-0.36%4.26%-3.01%

Correlation

The correlation between IBGK and BBLB is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

1.00

The correlation between IBGK and BBLB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF

Часто сравнивают с IBGK:
IBGK с ZTENIBGK с DTLE.LIBGK с UTWYIBGK с IWMIBGK с BLVIBGK с SCHQIBGK с IBGL
Часто сравнивают с BBLB:
BBLB с TLTBBLB с SPTLBBLB с govzBBLB с fltbBBLB с VGLTBBLB с FLTBBBLB с GOVZ

Доходность на риск

IBGK vs. BBLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
BBLB
Ранг доходности на риск BBLB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLB: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c BBLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGKBBLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.52

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
0.82

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.68

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

1.70

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGK vs. BBLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLB равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и BBLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGKBBLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.17

+0.19

Просадки

Сравнение просадок IBGK и BBLB

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки BBLB в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и BBLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGKBBLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-21.06%

+6.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-7.53%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-8.93%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-8.94%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.00%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и BBLB

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 2.70%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF (BBLB) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGKBBLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.90%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

6.55%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

9.80%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

13.83%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

13.83%

-2.02%

Сравнение комиссий IBGK и BBLB

IBGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBLB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и BBLB

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности BBLB в 5.00%

ПозицияTTM202520242023
BBLB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF		5.00%5.03%5.34%2.82%
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF		4.72%4.59%3.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IBGK and BBLB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBLB has higher volatility (2.90%) compared to IBGK (2.70%). In terms of maximum drawdown, IBGK dropped -14.62% vs BBLB's -21.06%.

On 1-year performance, BBLB leads with 5.09% vs 4.74% for IBGK. On fees, BBLB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IBGK has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBLB has performed better with a 5.09% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for IBGK.

BBLB has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 4.72% for IBGK.

IBGK is categorized as Long-Term Bond, while BBLB is Government Bonds. IBGK tracks ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while BBLB tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for IBGK and 0.04% for BBLB.

BBLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGK и BBLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор