Сравнение IBGIX с CTIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. CTIGX управляется Calamos. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и CTIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и CTIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -28.07% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 0.46% | 21.21% | 44.09% | 12.26% | -34.88% | 7.64% | 58.94% | -3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у CTIGX с доходностью 0.46%.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
CTIGX
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и CTIGX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CTIGX в 1.10%.
Доходность на риск
IBGIX vs. CTIGX — Ранг доходности на риск
IBGIX
CTIGX
Сравнение IBGIX c CTIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | CTIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.37 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.93 | -3.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.25 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 3.51 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 12.62 | -14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.37 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.19 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и CTIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и CTIGX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности CTIGX в 4.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
CTIGX Calamos Timpani SMID Growth Fund | 4.57% | 4.59% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 11.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и CTIGX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки CTIGX в -46.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и CTIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -46.26% | -11.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.56% | -11.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -46.26% | +11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -6.37% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -19.05% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.21% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и CTIGX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у Calamos Timpani SMID Growth Fund (CTIGX) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | CTIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 12.85% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 20.84% | -7.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 28.76% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 26.85% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 29.11% | -5.40% |