Сравнение IBGA с VGVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT).
IBGA и VGVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. VGVT - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGA и VGVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и VGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 3.26% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 0.12% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у VGVT с доходностью 0.12%.
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGVT
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и VGVT
IBGA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VGVT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGA vs. VGVT — Ранг доходности на риск
IBGA
VGVT
Сравнение IBGA c VGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и Vanguard Government Securities Active ETF (VGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | VGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.45 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и VGVT составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и VGVT
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VGVT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.56% | 4.49% | 2.03% |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | 2.95% | 2.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и VGVT
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что больше максимальной просадки VGVT в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и VGVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -2.42% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -1.74% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -0.42% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и VGVT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | VGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 3.27% | +6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 3.27% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 3.27% | +6.79% |