PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBGA с BBAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBGA с BBAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds - IBGA tracks the ICE 2044 Maturity US Treasury Index while BBAG tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGA returned 5.33% vs 5.12% for BBAG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.

Доходность

Сравнение доходности IBGA и BBAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGA показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.17%.

IBGA

1 день
-0.41%
1 месяц
0.62%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-1.42%
1 год
5.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBAG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.12%
3 года*
3.86%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGA и BBAG

2026 (YTD)20252024
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		-0.37%6.09%-1.41%
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		0.17%7.27%1.71%

Correlation

The correlation between IBGA and BBAG is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.94

The correlation between IBGA and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с IBGA:
IBGA с IBTOIBGA с PABIBGA с AGGHIBGA с AFIXIBGA с PIFIIBGA с TUAIBGA с IGIB
Часто сравнивают с BBAG:
BBAG с JCPBBBAG с SCHZBBAG с AGGBBAG с BNDBBAG с VCLTBBAG с IGBHBBAG с AGTHX

Доходность на риск

IBGA vs. BBAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBGA
Ранг доходности на риск IBGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBAG
Ранг доходности на риск BBAG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBAG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBAG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBAG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBAG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBAG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGA c BBAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBGABBAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.31

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
1.96

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.85

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

5.54

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBGA vs. BBAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGA на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BBAG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGA и BBAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBGABBAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.31

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.32

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IBGA и BBAG

Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и BBAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBGABBAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.69%

-18.73%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.60%

-2.78%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.84%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.22%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.93%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGA и BBAG

iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBGABBAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

1.24%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.68%

2.82%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.21%

3.92%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

5.93%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.86%

5.80%

+4.06%

Сравнение комиссий IBGA и BBAG

IBGA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGA и BBAG

Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности BBAG в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBAG
JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF		4.37%4.29%4.25%3.60%2.23%1.44%2.26%2.92%0.16%
IBGA
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF		4.66%4.49%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IBGA and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IBGA has higher volatility (2.59%) compared to BBAG (1.24%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs BBAG's -18.73%.

On 1-year performance, IBGA leads with 5.33% vs 5.12% for BBAG. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBGA has performed better with a 5.33% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGA.

IBGA has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 4.37% for BBAG.

IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.03% for BBAG.

BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGA и BBAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор