Сравнение IBGA с BBAG
IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) and BBAG (JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core Bond funds - IBGA tracks the ICE 2044 Maturity US Treasury Index while BBAG tracks the Bloomberg US Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGA returned -0.27% vs 2.40% for BBAG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. IBGA charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for BBAG.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и BBAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.05%.
IBGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
BBAG
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.05%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.02M | $3.51M | $5.31M | |
| $409.82K | $308.92K | $376.59K |
Сравнение доходности по годам IBGA и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -1.68% | 6.09% | -2.18% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.05% | 7.27% | 2.14% |
Correlation
The correlation between IBGA and BBAG is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between IBGA and BBAG has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGA vs. BBAG — Ранг доходности на риск
IBGA
BBAG
Сравнение IBGA c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGA | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.87 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 2.09 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGA и BBAG
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и BBAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGA | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -18.73% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -2.78% | -3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -2.96% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.14% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.15% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и BBAG
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGA | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.95% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 3.04% | +3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.82% | 3.77% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 5.94% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 5.76% | +3.98% |
Сравнение комиссий IBGA и BBAG
IBGA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и BBAG
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BBAG в 4.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.42% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.75% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IBGA and BBAG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGA has higher volatility (2.21%) compared to BBAG (0.95%). In terms of maximum drawdown, IBGA dropped -11.69% vs BBAG's -18.73%.
On 1-year performance, BBAG leads with 2.40% vs -0.27% for IBGA. On fees, BBAG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BBAG has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBAG has performed better with a 2.40% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBAG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGA.
IBGA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.42% for BBAG.
IBGA tracks ICE 2044 Maturity US Treasury Index, while BBAG tracks Bloomberg US Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for IBGA and 0.03% for BBAG.
BBAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGA и BBAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор