Сравнение IBGA с BBAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG).
IBGA и BBAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2044 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. BBAG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGA и BBAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGA и BBAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 0.07% | 6.09% | -1.41% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.11% | 7.27% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGA показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BBAG с доходностью 0.11%.
IBGA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBAG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGA и BBAG
IBGA берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии BBAG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGA vs. BBAG — Ранг доходности на риск
IBGA
BBAG
Сравнение IBGA c BBAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGA | BBAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.27 | 1.43 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.81 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 4.90 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGA | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.01 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IBGA и BBAG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGA и BBAG
Дивидендная доходность IBGA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BBAG в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.56% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.32% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IBGA и BBAG
Максимальная просадка IBGA за все время составила -11.69%, что меньше максимальной просадки BBAG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGA и BBAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGA | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.69% | -18.73% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -2.61% | -4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.90% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -6.31% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 0.96% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGA и BBAG
iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (BBAG) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что IBGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGA | BBAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.83% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.56% | 2.71% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.34% | 4.47% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 5.91% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 5.84% | +4.22% |