Сравнение IBFR с FFTY
IBFR (Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - IBFR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. IBFR is actively managed, while FFTY is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBFR charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.
Доходность
Сравнение доходности IBFR и FFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBFR
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFTY
- 1 день
- -7.47%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- -1.91%
- 10 лет*
- 6.73%
Сравнение доходности по годам IBFR и FFTY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | -1.71% |
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -3.22% |
Correlation
The correlation between IBFR and FFTY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBFR vs. FFTY — Ранг доходности на риск
IBFR
FFTY
Сравнение IBFR c FFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF (IBFR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBFR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.17 | -0.79 |
Просадки
Сравнение просадок IBFR и FFTY
Максимальная просадка IBFR за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBFR и FFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBFR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.70% | -59.46% | +53.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -20.77% | +18.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -22.37% | +19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBFR и FFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBFR | FFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 34.94% | -25.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 29.32% | -19.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.71% | 27.51% | -17.80% |
Сравнение комиссий IBFR и FFTY
IBFR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBFR и FFTY
Дивидендная доходность IBFR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FFTY в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.20% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBFR and FFTY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for IBFR.
FFTY has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.24% for IBFR.
IBFR is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for IBFR and 0.80% for FFTY.
Подберите оптимальное распределение для IBFR и FFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор