PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBE.MC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IBE.MC с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Iberdrola S.A. (IBE.MC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности IBE.MC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Iberdrola S.A. (IBE.MC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBE.MC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBE.MC
Iberdrola S.A.		10.17%44.88%17.42%13.52%9.72%-7.61%32.72%36.69%14.06%8.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.47%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

IBE.MC торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBE.MC показывает доходность 10.17%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IBE.MC превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 17.97% против 12.07% соответственно.

IBE.MC

1 день
1.65%
1 месяц
1.39%
С начала года
10.17%
6 месяцев
25.76%
1 год
38.22%
3 года*
25.82%
5 лет*
17.67%
10 лет*
17.97%

^GSPC

1 день
0.61%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.91%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Iberdrola S.A.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IBE.MC:
IBE.MC с DFNS.LIBE.MC с NGIBE.MC с TDCIBE.MC с ENGI.PAIBE.MC с RED.MCIBE.MC с OIBE.MC с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IBE.MC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBE.MC
Ранг доходности на риск IBE.MC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBE.MC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBE.MC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBE.MC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBE.MC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBE.MC: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBE.MC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Iberdrola S.A. (IBE.MC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBE.MC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.43

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

0.73

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.12

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.45

0.66

+4.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.12

2.77

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBE.MC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBE.MC на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBE.MC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBE.MC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.43

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.65

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.45

+0.07

Корреляция

Корреляция между IBE.MC и ^GSPC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок IBE.MC и ^GSPC

Максимальная просадка IBE.MC за все время составила -71.23%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBE.MC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IBE.MC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.23%

-56.78%

-14.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.14%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-25.43%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-33.92%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-5.78%

+4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-10.75%

-6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.60%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IBE.MC и ^GSPC

Iberdrola S.A. (IBE.MC) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IBE.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBE.MC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

4.42%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.93%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.10%

20.69%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.81%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

18.63%

+1.37%