Сравнение IBDY с VUSV
IBDY (iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - IBDY is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. IBDY is passively managed, while VUSV is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDY charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности IBDY и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 7.78%.
IBDY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 7.78%
- 6 месяцев
- 8.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDY и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | -0.23% | 1.04% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.78% | 5.48% |
Correlation
The correlation between IBDY and VUSV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDY vs. VUSV — Ранг доходности на риск
IBDY
VUSV
Сравнение IBDY c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDY | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDY | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 2.22 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок IBDY и VUSV
Максимальная просадка IBDY за все время составила -7.53%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDY и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDY | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -7.06% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -1.10% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -1.30% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDY и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDY | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 12.10% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 12.10% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.35% | 12.10% | -5.75% |
Сравнение комиссий IBDY и VUSV
IBDY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDY и VUSV
Дивидендная доходность IBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 4.91% | 4.87% | 5.02% | 2.20% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDY and VUSV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDY is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDY is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
IBDY has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.18% for VUSV.
IBDY is categorized as Corporate Bonds, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDY and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для IBDY и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор