Сравнение IBDY с VUSV
IBDY (iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - IBDY is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2033 Maturity Corporate Index, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. IBDY is passively managed, while VUSV is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBDY charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности IBDY и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDY показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 9.43%.
IBDY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
VUSV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.61%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 9.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам IBDY и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | -0.31% | 1.16% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 9.43% | 5.62% |
Correlation
The correlation between IBDY and VUSV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDY vs. VUSV — Ранг доходности на риск
IBDY
VUSV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IBDY c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF (IBDY) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDY | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDY и VUSV
Максимальная просадка IBDY за все время составила -7.53%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDY и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDY | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.53% | -7.06% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.29% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -1.20% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDY и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDY | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 11.64% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 11.64% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 11.64% | -5.36% |
Сравнение комиссий IBDY и VUSV
IBDY берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDY и VUSV
Дивидендная доходность IBDY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 4.93% | 4.87% | 5.02% | 2.20% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDY and VUSV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDY is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDY is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
IBDY has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 0.18% for VUSV.
IBDY is categorized as Corporate Bonds, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDY and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для IBDY и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор