Сравнение IBDX с VUSV
IBDX (iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - IBDX is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. IBDX is passively managed, while VUSV is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IBDX charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности IBDX и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 7.46%.
IBDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDX и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 0.16% | 0.93% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
Correlation
The correlation between IBDX and VUSV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDX vs. VUSV — Ранг доходности на риск
IBDX
VUSV
Сравнение IBDX c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDX | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDX | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.23 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок IBDX и VUSV
Максимальная просадка IBDX за все время составила -12.51%, что больше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDX и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDX | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.51% | -7.06% | -5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.52% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.31% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDX и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDX | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 11.94% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 11.94% | -4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 11.94% | -4.48% |
Сравнение комиссий IBDX и VUSV
IBDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDX и VUSV
Дивидендная доходность IBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 4.83% | 4.81% | 5.02% | 4.59% | 2.39% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDX and VUSV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for VUSV.
IBDX has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 0.18% for VUSV.
IBDX is categorized as Corporate Bonds, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for IBDX and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для IBDX и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор