Сравнение IBDX с TNGY
IBDX (iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both exchange-traded funds - IBDX is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2032 Maturity Corporate Index, while TNGY is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise Capital. IBDX is passively managed, while TNGY is actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IBDX charges 0.10%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности IBDX и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у TNGY с доходностью 15.21%.
IBDX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 12.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDX и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 0.16% | 5.51% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 15.21% | 1.81% |
Correlation
The correlation between IBDX and TNGY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDX vs. TNGY — Ранг доходности на риск
IBDX
TNGY
Сравнение IBDX c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF (IBDX) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDX | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.15 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок IBDX и TNGY
Максимальная просадка IBDX за все время составила -12.51%, что больше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDX и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.51% | -8.86% | -3.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -3.92% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -2.18% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDX и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDX | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86% | 15.70% | -11.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.46% | 15.70% | -8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 15.70% | -8.24% |
Сравнение комиссий IBDX и TNGY
IBDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDX и TNGY
Дивидендная доходность IBDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности TNGY в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 4.83% | 4.81% | 5.02% | 4.59% | 2.39% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.41% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDX and TNGY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDX is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
IBDX has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.41% for TNGY.
IBDX is categorized as Corporate Bonds, while TNGY is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.10% for IBDX and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для IBDX и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор