Сравнение IBDW с SCHI
IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and SCHI (Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - IBDW tracks the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index while SCHI tracks the Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDW returned 0.20%/yr vs 0.94%/yr for SCHI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBDW charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SCHI.
Доходность
Сравнение доходности IBDW и SCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDW показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SCHI с доходностью 0.08%.
IBDW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
SCHI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.14%
- С начала года
- 0.08%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDW и SCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 0.31% | 9.07% | 2.96% | 9.40% | -17.13% | 0.36% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 0.08% | 9.47% | 3.32% | 8.97% | -14.06% | -0.19% |
Correlation
The correlation between IBDW and SCHI is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.96 |
The correlation between IBDW and SCHI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDW vs. SCHI — Ранг доходности на риск
IBDW
SCHI
Сравнение IBDW c SCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDW | SCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.59 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 4.91 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDW и SCHI
Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки SCHI в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и SCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDW | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -20.67% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.01% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | -6.14% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -20.67% | -3.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.48% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -5.63% | -3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.98% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDW и SCHI
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) составляет 1.01%, в то время как у Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что IBDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDW | SCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.19% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 3.31% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 4.13% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 6.67% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 7.36% | -0.17% |
Сравнение комиссий IBDW и SCHI
IBDW берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDW и SCHI
Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что меньше доходности SCHI в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 4.79% | 4.78% | 5.00% | 4.50% | 3.70% | 1.10% | 0.00% | 0.00% |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 5.08% | 4.99% | 5.11% | 4.27% | 3.10% | 1.93% | 2.31% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, IBDW and SCHI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHI has higher volatility (1.19%) compared to IBDW (1.01%). In terms of maximum drawdown, IBDW dropped -23.87% vs SCHI's -20.67%.
On 5-year performance, SCHI leads with 0.94% vs 0.20% for IBDW. On fees, SCHI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBDW has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SCHI has performed better with a 0.94% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for IBDW.
SCHI has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 4.79% for IBDW.
IBDW tracks Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while SCHI tracks Bloomberg US 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 0.03% for SCHI.
IBDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDW и SCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор