Сравнение IBDW с IBIT
IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBDW is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBDW returned 4.89% vs -41.01% for IBIT. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IBDW charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBDW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDW показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.24%.
IBDW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBDW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | -0.24% | 9.07% | 3.51% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.24% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between IBDW and IBIT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBDW
IBIT
Сравнение IBDW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | -0.79 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | -1.43 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.94 | +2.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок IBDW и IBIT
Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -52.11% | +28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -52.11% | +49.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -52.11% | +50.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -16.13% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 28.80% | -28.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDW и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) составляет 1.07%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что IBDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 9.97% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 34.18% | -31.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 44.04% | -40.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 50.26% | -43.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 50.26% | -43.01% |
Сравнение комиссий IBDW и IBIT
IBDW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDW и IBIT
Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 4.81% | 4.78% | 5.00% | 4.50% | 3.70% | 1.10% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDW and IBIT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.97%) compared to IBDW (1.07%). In terms of maximum drawdown, IBDW dropped -23.87% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, IBDW leads with 4.89% vs -41.01% for IBIT. On fees, IBDW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDW has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBDW has performed better with a 4.89% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBDW has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.00% for IBIT.
IBDW is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBDW tracks Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 0.25% for IBIT.
IBDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор