Сравнение IBDW с FLRN
IBDW (iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF) and FLRN (State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - IBDW is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while FLRN is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDW returned 0.20%/yr vs 4.27%/yr for FLRN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBDW charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for FLRN.
Доходность
Сравнение доходности IBDW и FLRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBDW показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у FLRN с доходностью 2.28%.
IBDW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.22%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
FLRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам IBDW и FLRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 0.31% | 9.07% | 2.96% | 9.40% | -17.13% | 0.36% |
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 2.28% | 5.01% | 6.32% | 6.54% | 1.31% | -0.02% |
Correlation
The correlation between IBDW and FLRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDW vs. FLRN — Ранг доходности на риск
IBDW
FLRN
Сравнение IBDW c FLRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) и State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBDW | FLRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 3.13 | -1.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 20.07 | -18.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 118.41 | -112.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBDW и FLRN
Максимальная просадка IBDW за все время составила -23.87%, что больше максимальной просадки FLRN в -14.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDW и FLRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDW | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.87% | -14.64% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -0.23% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.61% | -1.43% | -5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.87% | -2.16% | -21.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.03% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -1.81% | -7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.04% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDW и FLRN
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что IBDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDW | FLRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.17% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 0.54% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 0.69% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 1.69% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.19% | 4.20% | +2.99% |
Сравнение комиссий IBDW и FLRN
IBDW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLRN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDW и FLRN
Дивидендная доходность IBDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности FLRN в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 4.45% | 4.89% | 5.67% | 5.68% | 1.95% | 0.39% | 1.22% | 2.76% | 2.39% | 1.64% | 1.06% | 0.63% |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 4.79% | 4.78% | 5.00% | 4.50% | 3.70% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBDW and FLRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBDW has higher volatility (1.01%) compared to FLRN (0.17%). In terms of maximum drawdown, IBDW dropped -23.87% vs FLRN's -14.64%.
On 5-year performance, FLRN leads with 4.27% vs 0.20% for IBDW. On fees, IBDW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, FLRN has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLRN has performed better with a 4.27% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBDW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FLRN.
IBDW has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.45% for FLRN.
IBDW is categorized as Corporate Bonds, while FLRN is Ultrashort Bond. IBDW tracks Bloomberg December 2031 Maturity Corporate Index, while FLRN tracks Bloomberg U.S. Dollar Floating Rate Note < 5 Years Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IBDW and 0.15% for FLRN.
FLRN currently has the higher Sharpe Ratio (6.62 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBDW и FLRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор