Сравнение IBDT с CE31.L
IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) and CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IBDT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while CE31.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBDT returned 1.39%/yr vs -0.14%/yr for CE31.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IBDT charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for CE31.L.
Доходность
Сравнение доходности IBDT и CE31.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBDT торгуется в USD, в то время как CE31.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE31.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBDT показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у CE31.L с доходностью -1.10%.
IBDT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
CE31.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -1.10%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам IBDT и CE31.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 0.78% | 7.02% | 3.97% | 7.72% | -11.42% | -1.90% | 9.62% | 15.15% | 1.19% |
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -1.10% | 15.67% | -3.25% | 6.81% | -9.44% | -8.45% | 8.62% | -0.98% | -2.72% |
Correlation
The correlation between IBDT and CE31.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г. | 0.28 |
The correlation between IBDT and CE31.L shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBDT vs. CE31.L — Ранг доходности на риск
IBDT
CE31.L
Сравнение IBDT c CE31.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBDT | CE31.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.08 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.52 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.21 | 1.32 | +18.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBDT | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 0.42 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.02 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.04 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок IBDT и CE31.L
Максимальная просадка IBDT за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки CE31.L в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDT и CE31.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBDT | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -33.98% | +16.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.03% | -5.51% | +4.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.19% | -8.15% | +4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.68% | -25.51% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -12.27% | +12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -16.48% | +12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.17% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBDT и CE31.L
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) составляет 0.34%, в то время как у iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что IBDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE31.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBDT | CE31.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 1.85% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.04% | 4.99% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62% | 6.80% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 8.20% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 8.04% | -1.67% |
Сравнение комиссий IBDT и CE31.L
IBDT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CE31.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBDT и CE31.L
Дивидендная доходность IBDT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как CE31.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.55% | 4.56% | 4.67% | 4.10% | 3.25% | 2.45% | 2.80% | 3.32% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IBDT and CE31.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBDT is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBDT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for CE31.L.
IBDT is categorized as Corporate Bonds, while CE31.L is European Government Bonds. IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index, while CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Their fees differ too: 0.10% for IBDT and 0.15% for CE31.L.
Подберите оптимальное распределение для IBDT и CE31.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор