PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с VNAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBDR и VNAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VNAM с доходностью 0.40%.


IBDR

1 день
0.08%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.86%
1 год
4.30%
3 года*
5.25%
5 лет*
1.59%
10 лет*

VNAM

1 день
3.17%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.40%
6 месяцев
4.76%
1 год
50.25%
3 года*
16.14%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBDR и VNAM


2026 (YTD)20252024202320222021
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
1.65%4.99%4.98%5.96%-8.28%0.44%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF
0.40%67.05%-7.78%12.95%-44.16%2.41%

Correlation

The correlation between IBDR and VNAM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.06

The correlation between IBDR and VNAM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Global X MSCI Vietnam ETF

Доходность на риск

IBDR vs. VNAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

VNAM
Ранг доходности на риск VNAM: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNAM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNAM: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNAM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNAM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNAM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c VNAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBDRVNAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+11.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.38

1.31

+2.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.75

2.96

+49.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

183.41

8.28

+175.13

IBDR vs. VNAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 6.89, что выше коэффициента Шарпа VNAM равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и VNAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBDR и VNAM

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки VNAM в -52.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и VNAM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBDRVNAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-52.84%

+36.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.08%

-17.03%

+16.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.08%

-31.34%

+30.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.41%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-30.30%

+27.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

6.07%

-6.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и VNAM

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.18%, в то время как у Global X MSCI Vietnam ETF (VNAM) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBDRVNAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.18%

6.38%

-6.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.35%

19.75%

-19.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

27.10%

-26.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

25.58%

-22.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

25.58%

-20.73%

Сравнение комиссий IBDR и VNAM

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNAM в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и VNAM

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VNAM в 0.49%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.13%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
VNAM
Global X MSCI Vietnam ETF
0.49%0.50%1.00%0.49%1.04%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBDR and VNAM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VNAM has higher volatility (6.38%) compared to IBDR (0.18%). In terms of maximum drawdown, IBDR dropped -16.06% vs VNAM's -52.84%.

On 3-year performance, VNAM leads with 16.14% vs 5.25% for IBDR. On fees, IBDR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBDR has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VNAM has performed better with a 16.14% return vs 5.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBDR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.51% for VNAM.

IBDR has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 0.49% for VNAM.

IBDR is categorized as Corporate Bonds, while VNAM is Emerging Markets Equities. IBDR tracks Barclays December 2026 Maturity Corporate Index, while VNAM tracks MSCI Vietnam Select 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for IBDR and 0.51% for VNAM.

IBDR currently has the higher Sharpe Ratio (6.89 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBDR и VNAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор