PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBDR с FLCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBDR и FLCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBDR и FLCO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
0.73%4.99%4.98%5.96%-8.28%-1.79%8.88%14.81%-2.80%5.96%
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF
-0.31%7.53%1.93%7.94%-16.08%-2.06%10.01%14.82%-3.06%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, IBDR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FLCO с доходностью -0.31%.


IBDR

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.38%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.63%
10 лет*

FLCO

1 день
0.09%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.40%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF

Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF

Сравнение комиссий IBDR и FLCO

IBDR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FLCO в 0.35%.


Доходность на риск

IBDR vs. FLCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBDR
Ранг доходности на риск IBDR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDR: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDR: 9999
Ранг коэф-та Мартина

FLCO
Ранг доходности на риск FLCO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBDR c FLCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) и Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBDRFLCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.37

0.81

+4.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.50

1.15

+8.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.66

1.15

+1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.83

1.73

+10.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

81.88

4.92

+76.96

IBDR vs. FLCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBDR на текущий момент составляет 5.37, что выше коэффициента Шарпа FLCO равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBDR и FLCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBDRFLCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.37

0.81

+4.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.05

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.31

+0.29

Корреляция

Корреляция между IBDR и FLCO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBDR и FLCO

Дивидендная доходность IBDR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности FLCO в 4.64%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBDR
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
4.18%4.20%4.13%3.41%2.44%2.11%2.61%3.25%3.56%3.22%0.86%
FLCO
Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF
4.64%4.60%4.63%3.83%3.85%2.85%3.99%3.39%3.86%3.33%0.51%

Просадки

Сравнение просадок IBDR и FLCO

Максимальная просадка IBDR за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки FLCO в -22.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBDR и FLCO.


Загрузка...

Показатели просадок


IBDRFLCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-22.71%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-2.76%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.13%

-22.48%

+9.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.06%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.94%

+3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.97%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IBDR и FLCO

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) составляет 0.15%, в то время как у Franklin Liberty Investment Grade Corporate ETF (FLCO) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что IBDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBDRFLCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

2.20%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.37%

3.09%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82%

5.47%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.43%

7.15%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.91%

6.87%

-1.96%