PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCZ.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCZ.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCZ.DE (iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - IBCZ.DE tracks the MSCI World Diversified Multiple-Factor while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCZ.DE returned 12.00%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IBCZ.DE charges 0.50%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCZ.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCZ.DE показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.

IBCZ.DE

1 день
-0.16%
1 месяц
5.09%
С начала года
13.04%
6 месяцев
13.32%
1 год
27.58%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.00%
10 лет*
11.45%

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCZ.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		13.04%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%-4.53%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%-0.41%

Correlation

The correlation between IBCZ.DE and F50A.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.87

The correlation between IBCZ.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с VFMF
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

IBCZ.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCZ.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCZ.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.17

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.05

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.23

3.66

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

14.61

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCZ.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCZ.DE на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCZ.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCZ.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IBCZ.DE и F50A.DE

Максимальная просадка IBCZ.DE за все время составила -33.99%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCZ.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCZ.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-32.88%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-6.62%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-21.49%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.98%

-21.49%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.39%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.72%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

1.66%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCZ.DE и F50A.DE

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IBCZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCZ.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.63%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.95%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

11.18%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

14.60%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

17.70%

-2.57%

Сравнение комиссий IBCZ.DE и F50A.DE

IBCZ.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCZ.DE и F50A.DE

Ни IBCZ.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IBCZ.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for IBCZ.DE.

IBCZ.DE tracks MSCI World Diversified Multiple-Factor, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for IBCZ.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCZ.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор