PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCS.DE с QDVL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBCS.DE с QDVL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE).

IBCS.DE и QDVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. QDVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBCS.DE и QDVL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBCS.DE и QDVL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		-0.47%2.84%3.66%7.36%-14.02%-1.42%2.71%6.17%-1.32%1.59%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.07%2.81%4.24%4.30%-3.56%-0.41%0.56%0.80%-0.61%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у QDVL.DE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции IBCS.DE уступали акциям QDVL.DE по среднегодовой доходности: 0.65% против 0.82% соответственно.

IBCS.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.50%
1 год
2.39%
3 года*
3.84%
5 лет*
-0.56%
10 лет*
0.65%

QDVL.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.00%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с IE3E.DEIBCS.DE с IS3N.DEIBCS.DE с ISPA.DEIBCS.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с SUA0.DEQDVL.DE с JER5.DEQDVL.DE с ECR3.DEQDVL.DE с EUN5.DEQDVL.DE с VECA.DE

Сравнение комиссий IBCS.DE и QDVL.DE

IBCS.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии QDVL.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

IBCS.DE vs. QDVL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCS.DE c QDVL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCS.DEQDVL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.80

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.60

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.36

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

2.05

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

9.77

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCS.DE vs. QDVL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCS.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа QDVL.DE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCS.DE и QDVL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCS.DEQDVL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.80

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.91

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.14

Корреляция

Корреляция между IBCS.DE и QDVL.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCS.DE и QDVL.DE

Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности QDVL.DE в 3.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.04%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBCS.DE и QDVL.DE

Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что больше максимальной просадки QDVL.DE в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и QDVL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IBCS.DEQDVL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.12%

-8.22%

-22.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.93%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-4.90%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.87%

-8.22%

-9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-0.67%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-0.74%

-7.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.20%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCS.DE и QDVL.DE

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBCS.DEQDVL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

0.62%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.21%

0.79%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.16%

1.11%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

1.55%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.43%

2.88%

+1.55%