PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBCN.DE с X03B.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCN.DE с X03B.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBCN.DE (iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - IBCN.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 5 while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCN.DE returned 0.17%/yr vs 0.23%/yr for X03B.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IBCN.DE и X03B.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IBCN.DE на уровне 0.05% и X03B.DE на уровне 0.05%. За последние 10 лет акции IBCN.DE уступали акциям X03B.DE по среднегодовой доходности: 0.17% против 0.23% соответственно.

IBCN.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-0.06%
1 год
0.68%
3 года*
2.68%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
0.17%

X03B.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.20%
1 год
0.95%
3 года*
2.63%
5 лет*
0.68%
10 лет*
0.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCN.DE и X03B.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		0.05%2.24%2.15%5.23%-10.13%-1.37%1.01%1.69%0.69%0.45%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		0.05%2.25%3.05%3.35%-4.64%-0.79%-0.13%0.14%-0.34%-0.48%

Correlation

The correlation between IBCN.DE and X03B.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2012 г.

0.86

The correlation between IBCN.DE and X03B.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF

Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF

Часто сравнивают с IBCN.DE:
IBCN.DE с EUNH.DEIBCN.DE с DBXP.DEIBCN.DE с IEIIBCN.DE с XZEB.DEIBCN.DE с D5BC.DEIBCN.DE с DE5A.DEIBCN.DE с EL4S.DE
Часто сравнивают с X03B.DE:
X03B.DE с EGV3.DEX03B.DE с SPFB.DEX03B.DE с VECA.DEX03B.DE с IS04.DEX03B.DE с MTDD.DEX03B.DE с JE13.DEX03B.DE с PRAR.DE

Доходность на риск

IBCN.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCN.DE
Ранг доходности на риск IBCN.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCN.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCN.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCN.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
X03B.DE
Ранг доходности на риск X03B.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X03B.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X03B.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X03B.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X03B.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X03B.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCN.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBCN.DEX03B.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.62

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
0.91

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.13

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

0.63

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

2.04

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBCN.DE vs. X03B.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCN.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа X03B.DE равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCN.DE и X03B.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBCN.DEX03B.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.62

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.41

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IBCN.DE и X03B.DE

Максимальная просадка IBCN.DE за все время составила -12.52%, что больше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCN.DE и X03B.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCN.DEX03B.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.52%

-6.78%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-1.28%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-1.28%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.15%

-5.67%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.52%

-6.78%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-0.51%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-1.19%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.40%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCN.DE и X03B.DE

iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF (IBCN.DE) имеет более высокую волатильность в 0.91% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что IBCN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCN.DEX03B.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

0.50%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

1.20%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53%

1.30%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.63%

1.63%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

1.32%

+1.64%

Сравнение комиссий IBCN.DE и X03B.DE

И IBCN.DE, и X03B.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCN.DE и X03B.DE

Дивидендная доходность IBCN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности X03B.DE в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCN.DE
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF		2.44%2.51%2.61%0.80%0.00%0.00%0.00%0.07%0.12%0.08%0.13%0.61%
X03B.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF		1.53%1.39%0.98%0.28%0.12%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.66%

Часто задаваемые вопросы

IBCN.DE and X03B.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCN.DE and X03B.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

IBCN.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 5, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCN.DE и X03B.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор