Сравнение IBCL.DE с VAGT.DE
IBCL.DE (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) and VAGT.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - IBCL.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Index while VAGT.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBCL.DE returned -0.84%/yr vs 2.13%/yr for VAGT.DE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. IBCL.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VAGT.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCL.DE и VAGT.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCL.DE показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у VAGT.DE с доходностью 2.49%.
IBCL.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.80%
- 6 месяцев
- -2.31%
- С начала года
- -1.15%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -0.84%
- 5 лет*
- -8.15%
- 10 лет*
- -2.67%
VAGT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.16%
- С начала года
- 2.49%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 2.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCL.DE и VAGT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBCL.DE iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | -1.15% | -5.38% | -0.90% | 9.45% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 2.49% | -5.48% | 6.40% | -0.47% |
Correlation
The correlation between IBCL.DE and VAGT.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between IBCL.DE and VAGT.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCL.DE vs. VAGT.DE — Ранг доходности на риск
IBCL.DE
VAGT.DE
Сравнение IBCL.DE c VAGT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBCL.DE | VAGT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.12 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 2.88 | -3.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBCL.DE и VAGT.DE
Максимальная просадка IBCL.DE за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки VAGT.DE в -11.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCL.DE и VAGT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCL.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -11.03% | -32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.13% | -4.00% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.97% | -11.03% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.14% | -5.91% | -32.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.56% | -5.06% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 1.56% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCL.DE и VAGT.DE
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VAGT.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IBCL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VAGT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCL.DE | VAGT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 1.23% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.30% | 3.81% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 5.46% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 7.26% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.50% | 7.26% | +4.24% |
Сравнение комиссий IBCL.DE и VAGT.DE
IBCL.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VAGT.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCL.DE и VAGT.DE
Дивидендная доходность IBCL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как VAGT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCL.DE iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.71% | 3.53% | 3.19% | 2.64% | 1.31% | 0.53% | 0.74% | 1.26% | 1.50% | 1.35% | 1.47% | 1.83% |
VAGT.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCL.DE and VAGT.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAGT.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAGT.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBCL.DE.
IBCL.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Index, while VAGT.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IBCL.DE and 0.05% for VAGT.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCL.DE и VAGT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор