PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBCL.DE с IBCC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBCL.DE с IBCC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IBCL.DE (iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)) and IBCC.DE (iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds from iShares - IBCL.DE tracks the Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Index while IBCC.DE tracks the ICE US Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCL.DE returned -8.15%/yr vs 4.12%/yr for IBCC.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IBCL.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IBCC.DE.

Доходность

Сравнение доходности IBCL.DE и IBCC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBCL.DE показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IBCC.DE с доходностью 4.60%.

IBCL.DE

1 день
0.25%
1 месяц
-2.80%
6 месяцев
-2.31%
С начала года
-1.15%
1 год
-2.15%
3 года*
-0.84%
5 лет*
-8.15%
10 лет*
-2.67%

IBCC.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.15%
С начала года
4.60%
1 год
5.10%
3 года*
4.00%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBCL.DE и IBCC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBCL.DE
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)		-1.15%-5.38%-0.90%9.73%-34.35%-6.57%11.60%13.92%
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		4.60%-7.23%11.42%1.23%7.25%8.42%-8.13%-8.71%

Correlation

The correlation between IBCL.DE and IBCC.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

-0.06

The correlation between IBCL.DE and IBCC.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IBCL.DE:
IBCL.DE с TRD1.DEIBCL.DE с PR1G.DEIBCL.DE с 18M1.DEIBCL.DE с PRAS.DEIBCL.DE с EXVM.DEIBCL.DE с SYBW.DEIBCL.DE с VUDY.DE
Часто сравнивают с IBCC.DE:
IBCC.DE с LYXF.DEIBCC.DE с TRD1.DEIBCC.DE с DBXF.DEIBCC.DE с 18M1.DEIBCC.DE с EUN6.DEIBCC.DE с XBO2.DEIBCC.DE с D5BE.DE

Доходность на риск

IBCL.DE vs. IBCC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBCL.DE
Ранг доходности на риск IBCL.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCL.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCL.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBCC.DE
Ранг доходности на риск IBCC.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCC.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCC.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCC.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCC.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCC.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBCL.DE c IBCC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE) и iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBCL.DEIBCC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.84

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.25

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.57

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

3.59

-4.29

IBCL.DE vs. IBCC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBCL.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IBCC.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBCL.DE и IBCC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBCL.DE и IBCC.DE

Максимальная просадка IBCL.DE за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки IBCC.DE в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCL.DE и IBCC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBCL.DEIBCC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-16.17%

-27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.13%

-3.24%

-2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-11.59%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.19%

-11.69%

-30.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.14%

-5.33%

-32.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.56%

-7.97%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.42%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IBCL.DE и IBCC.DE

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBCL.DE) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBCC.DE) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что IBCL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBCL.DEIBCC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.36%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

4.32%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

6.13%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

7.57%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

8.41%

+3.09%

Сравнение комиссий IBCL.DE и IBCC.DE

IBCL.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBCC.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBCL.DE и IBCC.DE

Дивидендная доходность IBCL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности IBCC.DE в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCC.DE
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)		3.99%4.63%6.49%4.14%0.47%0.09%1.39%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBCL.DE
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.71%3.53%3.19%2.64%1.31%0.53%0.74%1.26%1.50%1.35%1.47%1.83%

Часто задаваемые вопросы

IBCL.DE and IBCC.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBCC.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBCC.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBCL.DE.

IBCL.DE tracks Bloomberg Euro Government Bond 15-30 Year Index, while IBCC.DE tracks ICE US Treasury Short Bond Index. Their fees differ too: 0.15% for IBCL.DE and 0.07% for IBCC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBCL.DE и IBCC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор