Сравнение IBCJ.DE с SELD.DE
IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) and SELD.DE (Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - IBCJ.DE tracks the MSCI Poland while SELD.DE tracks the STOXX® Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCJ.DE returned 9.17%/yr vs 9.59%/yr for SELD.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCJ.DE charges 0.74%/yr vs 0.30%/yr for SELD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IBCJ.DE и SELD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBCJ.DE показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у SELD.DE с доходностью 14.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IBCJ.DE имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции SELD.DE немного впереди с 9.59%.
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
SELD.DE
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 19.21%
- 1 год
- 31.99%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам IBCJ.DE и SELD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 14.08% | 44.46% | 5.76% | 3.90% | -10.09% | 24.12% | -9.44% | 27.63% | -4.88% | 5.07% |
Correlation
The correlation between IBCJ.DE and SELD.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.56 |
The correlation between IBCJ.DE and SELD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCJ.DE vs. SELD.DE — Ранг доходности на риск
IBCJ.DE
SELD.DE
Сравнение IBCJ.DE c SELD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) и Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCJ.DE | SELD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 4.79 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.60 | 16.20 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCJ.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.73 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.18 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок IBCJ.DE и SELD.DE
Максимальная просадка IBCJ.DE за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки SELD.DE в -70.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCJ.DE и SELD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCJ.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.11% | -70.30% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.96% | -6.72% | -3.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -14.13% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.31% | -23.02% | -24.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.11% | -40.65% | -15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -1.80% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.38% | -25.32% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 1.99% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCJ.DE и SELD.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist (SELD.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что IBCJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SELD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCJ.DE | SELD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 3.83% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 9.59% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.48% | 11.81% | +11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.72% | 14.87% | +11.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.15% | 17.42% | +7.73% |
Сравнение комиссий IBCJ.DE и SELD.DE
IBCJ.DE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SELD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCJ.DE и SELD.DE
IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SELD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELD.DE Lyxor STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 5.68% | 6.48% | 6.46% | 0.00% | 7.70% | 4.52% | 5.09% | 5.34% | 5.60% | 4.75% | 5.20% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
IBCJ.DE and SELD.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
IBCJ.DE tracks MSCI Poland, while SELD.DE tracks STOXX® Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.74% for IBCJ.DE and 0.30% for SELD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IBCJ.DE и SELD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор